Der Global Risk Radar erweitert das Sichtfeld des Risikomanagers
Abb. 5: Early Warning Monitoring mit dem Global Risk Radar
Dass Big Data und Machine Learning das Potenzial haben, das bestehende Risikomanagement substanziell weiterzuentwickeln, zeigt das Pilotprojekt eines renommierten deutschen Energiekonzerns mit dem intelligenten Textanalysetool Global Risk Radar des Steering Labs von Horváth & Partners. Das Projekt ist vor allem für das Credit Risk Management des Energiekonzerns interessant: Die Abteilung will das Risikoprofil von Counterparties mit Hilfe der maschinellen Textanalyse unstrukturierter Massendaten aus dem Internet künftig effektiver und zielgerichteter kontrollieren.
Hierfür wurde überprüft, inwiefern zusätzliche entscheidende Informationen für die Einschätzung von Risiken mit dem Global Risk Radar generiert werden können. Es zeigte sich, dass der Global Risk Radar gerade bei Frühwarnindikatoren für potenzielle Ratingänderungen von Counterparties besondere Stärken aufweist.
Das Framework ermöglicht durch die hohe Anzahl der täglich aktualisierten Datenquellen zum einen eine bisher nicht dagewesene Abdeckung. Zum anderen werden diese durch spezielle Machine-Learning-Algorithmen gefiltert, hinsichtlich ihrer Relevanz bewertet und in einer passenden Nutzeroberfläche dargestellt. Erst dieser zweite Schritt erlaubt die Handhabung durch den Risikomanager, der weiterhin die Kontrolle über den Prozess behält und die finalen Entscheidungen trifft (Abb. 5).
Neue Wege sind unverzichtbar
Sowohl aus der Befragung von Risikomanagern in EVU als auch in der Projektarbeit von Horváth und Partners zeigt sich, dass die Digitalisierung im Risikomanagement und insbesondere die Nutzung großer, auch unstrukturierter Datenmengen in Echtzeit immer weiter voranschreitet. Risikomanager werden damit in die Lage versetzt, als Sparringspartner der Strategieentwicklung in der Unternehmenssteuerung frühzeitig Impulse zu geben und somit einen wichtigen Anstoß für ein proaktives Management von Chancen und Risiken zu setzen. Gerade in den Fällen, in denen konventionelle Ansätze des Risikomanagements zu einem teils mehrjährigen Zeitverzug zwischen Entstehung und Nutzbarmachung einer Information führen, sind neue Wege unverzichtbar, um in einer Welt der schnellen Veränderung informierte Entscheidungen treffen zu können.
A. Schwenzer, Horváth & Partner GmbH, Hamburg; D. Müllerschön, Horváth & Partner GmbH, Stuttgart; C. Timm, Horváth & Partner GmbH, Hamburg; H. Zwirnmann, Horváth & Partner GmbH, München (ASchwenzer@horvath-partners.com)